Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌─────────────┐
Moneda │ │
└─────────────┘
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │ POZIŢII │ │ │
│ ├────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────┤Cerinţã│Cerinţe│
│ │ TOATE │(-) Efec│ POZIŢII │(-) Reduceri │Poziţii│ de │ de │
│ │ POZIŢIILE │-tul de │ NETE │aferente pozi- │ nete │capital│capital│
│ │ │reducere│ │ţiilor din por-│supuse │ (%) │ │
│ │ │al pozi-│ │tofoliul de │cerin- │ │ │
│ │ │ţiilor │ │tranzacţionare │ ţelor │ │ │
│ │ │aferente│ │acoperite prin │ de │ │ │
│ │ │angaja- │ │ derivate de │capital│ │ │
│ │ │mentelor│ │ credit │ │ │ │
│ ├──────┬─────┤de pre- ├─────┬──────┼───────┬───────┤ │ │ │
│ │Lungi │Scur-│ luare │Lungi│ Scur-│Pentru │Pentru │ │ │ │
│ │ │ te │ fermã │ │ te │poziţi-│poziţi-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │le nete│le nete│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ lungi │scurte │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ │ (8) │ (9) │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TITLURI DE CREANŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONATE, DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PORTOFOLIUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. Risc general. Abordarea │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pe baza scadenţei │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1. Zona 1 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 0 ≤ 1 lunã │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 1 ≤ 3 luni │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 3 ≤ 6 luni │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 6 ≤ 12 luni │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2. Zona 2 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ > 1 ≤ 2 (1,9 pentru │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 2 ≤ 3 (>1,9 ≤ 2,8 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 3 ≤ 4 (>2,8 ≤ 3,6 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3. Zona 3 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ > 4 ≤ 5 (>3,6 ≤ 4,3 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 5 ≤ 7 (>4,3 ≤ 5,7 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 7 ≤ 10(>5,7 ≤ 7,3 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ >10 ≤ 15(>7,3 ≤ 9,3 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│>15 ≤ 20(>9,3 ≤ 10,6 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ (> 12,0 ≤ 20,0 pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cupon de mai puţin de 3%) │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ (> 20 pentru un cupon│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│de mai puţin de 3%) ani │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.a. Poziţie ponderatã pusã│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│în corespondenţã în toate │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 10.00 │ │
│benzile de scadenţã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.b. Poziţie ponderatã pusã│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 40.00 │ │
│în corespondenţã din zona 1│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.c. Poziţie ponderatã pusã│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 30.00 │ │
│în corespondenţã din zona 2│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.d. Poziţie ponderatã pusã│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 30.00 │ │
│în corespondenţã din zona 3│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.e1. Poziţie ponderatã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pusã în corespondenţã între│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 40.00 │ │
│zonele 1 şi 2 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.e2. Poziţie ponderatã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pusã în corespondenţã între│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 40.00 │ │
│zonele 2 şi 3 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.f. Poziţie ponderatã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pusã în corespondenţã între│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │150.00 │ │
│zonele 1 şi 3 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.g. Poziţii ponderate │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│reziduale nepuse în cores- │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │100.00 │ │
│pondenţã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. Risc general. Abordarea │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pe baza duratei │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.1. Zona 1 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.2. Zona 2 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.3. Zona 3 │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.a. Poziţia ponderatã pe │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│baza duratei, pusã în │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 2.00 │ │
│corespondenţã pentru │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│fiecare zonã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.b1. Poziţia ponderatã pe │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│baza duratei, pusã în │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 40.00 │ │
│corespondenţã între zonele │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│1 şi 2 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.b2. Poziţia ponderatã pe │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│baza duratei, pusã în │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ 40.00 │ │
│corespondenţã între zonele │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│2 şi 3 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.c. Poziţia ponderatã pe │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│baza duratei, pusã în │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │150.00 │ │
│corespondenţã între zonele │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│1 şi 3 │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.d. Poziţii reziduale pe │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│baza duratei, nepuse în │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │100.00 │ │
│corespondenţã │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. Risc specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.1. Titluri de creanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform primei categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.00 │ │
│din Tabelul 1 (Anexa 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pct. 14 din Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22/27/2006) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2. Titluri de creanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform celei de-a doua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii din Tabelul 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Anexa 1, pct. 14 din Regu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lamentul 22/27/2006) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2a. Cu durata rezidualã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│≤ 6 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.25 │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2b. Cu durata rezidualã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│> 6 luni şi ≤ 24 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.00 │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2c. Cu durata rezidualã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│> 24 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.60 │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.3. Titluri de creanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform celei de-a treia │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.00 │ │
│categorii din Tabelul 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Anexa 1, pct. 14 din Regu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lamentul 22/27/2006) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.4. Titluri de creanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform celei de-a patra │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12.00 │ │
│categorii din Tabelul 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Anexa 1, pct. 14 din Regu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lamentul 22/27/2006) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.5. Expuneri rezultate din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│securitizare supuse unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ponderãri de 1250% sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│supuse unei deduceri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│facilitãţi de trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care nu existã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rating │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4. Abordare specialã pentru│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│riscul aferent poziţiilor │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pe OPC │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5. Abordare pe bazã de │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│marjã pentru futures şi │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│opţiuni tranzacţionate pe │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│bursã │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6. Abordare pe bazã de │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│marjã pentru futures şi │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│opţiuni tranzacţionate pe │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│OTC │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7. Riscuri aferente opţiu- │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│nilor, altele decât riscul │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│delta │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
└───────────────────────────┴──────┴─────┴────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Întocmit, Semnãtura autorizatã Semnãtura autorizatã
.......................... .................... ....................
(numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)
┌─────────────┐
Piaţa naţionalã │ │
└─────────────┘
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
│ │ POZIŢII │ │ │
│ ├─────────────┬────────┬─────────────┬───────┤Cerinţã │Cerinţe│
│ │ TOATE │(-) Efec│ POZIŢII │Poziţii│ de │ de │
│ │ POZIŢIILE │-tul de │ NETE │ nete │capital │capital│
│ │ │reducere│ │supuse │ (%) │ │
│ │ │al pozi-│ │cerin- │ │ │
│ │ │ţiilor │ │ ţelor │ │ │
│ │ │aferente│ │ de │ │ │
│ │ │angaja- │ │capital│ │ │
│ │ │mentelor│ │ │ │ │
│ ├──────┬──────┤de pre- ├──────┬──────┤ │ │ │
│ │Lungi │ Scur-│ luare │ Lungi│ Scur-│ │ │ │
│ │ │ te │ fermã │ │ te │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ │ (7) │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│TITLURI DE CAPITAL DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PORTOFOLIUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1. Risc general │ │ │ │ │ │ │ 8.00 │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1.1. Contracte futures pe │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│indici bursieri cu o largã│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│diversificare, tranzacţi- │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│onate pe bursã, supuse │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│unei abordãri speciale │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1.2. Titluri de capital, │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│altele decât contractele │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│futures pe indici bursieri│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│cu o largã diversificare │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│tranzacţionate pe bursã │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│2. Risc specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│2.1. Portofolii diversi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ficate, lichide şi de │ │ │ │ │ │ │ 2.00 │ │
│foarte bunã calitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│supuse unor cerinţã de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capital reduse │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│2.2. Titluri de capital, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât portofolii │ │ │ │ │ │ │ 4.00 │ │
│diversificate, lichide şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de foarte bunã calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3. Abordare specialã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru riscul de poziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferent OPC-urilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4. Abordare pe bazã de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marjã pentru futures şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│opţiuni tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe bursã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│5. Abordare pe bazã de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marjã pentru futures şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│opţiuni tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe OTC │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│6. Riscuri aferente opţi- │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│unilor, altele decât delta│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
└──────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───────┘
Întocmit, Semnãtura autorizatã Semnãtura autorizatã
.......................... .................... ....................
(numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)
┌────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ TOATE POZIŢIILE │ │POZIŢII SUPUSE CE- │ │ │
│ ├─────┬─────┬─────────────┤ │RINŢELOR DE CAPITAL│ Cerinţã │Cerin-│
│ │ │ │ Elemente │ POZIŢII │(Inclusiv redistri-│ de │ţã de │
│ │ │ │ memorandum │ NETE │buirea poziţiilor │ capital │capi- │
│ │ │ │ Poziţii de │ │nepuse în corespon-│ (%) │ tal │
│ │ │ │ acoperire │ │denţã pe valutele │ │ │
│ │ │ │pentru scopul│ │ care sunt supuse │ │ │
│ │ │ │indicatorului│ │tratamentului spe- │ │ │
│ │Lungi│Scur-│ de capital │ │cial pentru pozi- │ │ │
│ │ │ te │ │ │ ţiile puse în │ │ │
│ │ │ │ │ │ corespondenţã │ │ │
│ │ │ ├──────┬──────┼─────┬─────┼─────┬──────┬──────┼─────┬─────┬──────┤ │
│ │ │ │ Lungi│Scur- │Lungi│Scur-│Lungi│Scur- │Puse │Lungi│Scur-│Puse │ │
│ │ │ │ │ te │ │ te │ │ te │ în │ │ te │ în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cores-│ │ │cores-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pon- │ │ │pon- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │denţã │ │ │denţã │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ │ │ │ (10) │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│POZIŢII TOTALE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALUTE, ALTELE DECÂT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MONEDA DE RAPORTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│1. Valute în a 2-a │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ 1,6 │ │
│etapã a UEM │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2. Valute supuse │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │
│acordurilor inter- │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │
│guvernamentale │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│3. Valute strâns │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ 4.00 │ │
│corelate │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│4. Toate celelalte │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│valute (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ 8.00│ 8.00│ │ │
│OPC-uri tratate ca │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│valute diferite) │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│5. Aur │ │ │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ 8.00│ 8.00│ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│6. Riscuri aferente │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│opţiunilor, altele │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│decât riscul delta │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Elemente memorandum:│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│Poziţii pe valute │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ Euro │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ monede ERM 2 │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ DKK │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ EEK │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ LTL │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ SIT │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ CYP │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ LVL │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ MTL │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ SKK │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ GBP │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ SEK │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ CHF │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ Alte monede EEA │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ USD │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ CAD │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ AUD │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ JPY │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ Alte monede decât │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│cele ale EEA │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ OPC-uri tratate │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
│ca valute distincte │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│ │ │ │▒▒▒▒▒▒│
└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
┌─────────────┐
Marfa: │ │
└─────────────┘
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┐
│ │ TOATE POZIŢIILE │ │POZIŢII SUPUSE │ │ │
│ ├─────┬─────┬─────────────┤ │ CERINŢELOR │ Cerinţã│Cerinţã│
│ │ │ │ Elemente │ POZIŢII │ DE CAPITAL │ de │ de │
│ │ │ │ memorandum; │ NETE │ │ capital│capital│
│ │ │ │ Poziţii │ │ │ (%) │ │
│ │ │ │ care sunt în│ │ │ │ │
│ │ │ │ adevãratul │ │ │ │ │
│ │ │ │ sens finan- │ │ │ │ │
│ │Lungi│Scur-│ ţãri de │ │ │ │ │
│ │ │ te │ stocuri │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┬──────┼─────┬─────┤ │ │ │
│ │ │ │ Lungi│Scur- │Lungi│Scur-│ │ │ │
│ │ │ │ │ te │ │ te │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ │ (9) │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1. Abordarea pe benzi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scadenţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.1. Banda de scadenţã ≤ 1 an │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ 0 ≤ 1 lunã │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 1 ≤ 3 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 3 ≤ 6 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 6 ≤ 12 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.2. Banda de scadenţã > 1 an │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│şi ≤ 3 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 1 ≤ 2 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 2 ≤ 3 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.3. Banda de scadenţã > 3 ani│ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.a. Poziţii lungi şi scurte │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│puse în corespondenţã pentru │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ 1.50 │ │
│fiecare bandã de scadenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.b. Poziţii puse în cores- │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pondenţã între douã benzi de │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ 0.60 │ │
│scadenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│1.c. Poziţii reziduale nepuse │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ 15.00 │ │
│în corespondenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2. Abordarea extinsã pe benzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de scadenţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.1. Banda de scadenţã ≤ 1 an │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ 0 ≤ 1 lunã │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 1 ≤ 3 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 3 ≤ 6 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 6 ≤ 12 luni │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.2. Banda de scadenţã > 1 an │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│şi ≤ 3 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 1 ≤ 2 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
│ > 2 ≤ 3 ani │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.3. Banda de scadenţã > 3 ani│ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.a. Poziţii lungi şi scurte │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│puse în corespondenţã pentru │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│fiecare bandã de scadenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.b. Poziţii puse în cores- │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│pondenţã între douã benzi de │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│scadenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│2.c. Poziţii reziduale nepuse │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│în corespondenţã │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│3. Abordarea simplificatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│3.a. Poziţii nete │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ 15.00 │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│3.b. Poziţii brute │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ 3.00 │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│4. Abordarea pe bazã de marjã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru futures şi opţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate pe bursã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│5. Abordarea pe bazã de marjã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru futures şi opţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate pe OTC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│6. Riscuri aferente opţiunilor│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│altele decât riscul delta │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┤
│7. Risc de crizã de lichidi- │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
│tate │▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒│ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───────────────┴────────┴───────┘
Întocmit, Semnãtura autorizatã Semnãtura autorizatã
.......................... .................... ....................
(numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)
┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ID │ Denumire │ Referinţã & Comentarii │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ COLOANE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│1.2 │Toate poziţiile │Art. 3 şi 21 din Regulamentul 22/ │
│ │ │27/2006. Acestea sunt poziţii brute │
│ │ │care nu sunt compensate pe tipuri de│
│ │ │instrumente dar se exclud poziţiile │
│ │ │aferente angajamentelor de preluare │
│ │ │fermã subscrise sau sub-angajate de │
│ │ │cãtre terţe pãrţi (Anexa I, pct. 41,│
│ │ │a doua propoziţie din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006). Referitor la distincţia│
│ │ │între poziţii Lungi şi Scurte, care │
│ │ │se aplicã de asemenea acestor pozi- │
│ │ │ţii brute, a se vedea Anexa I, pct. │
│ │ │4, ultimul alineat din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │(-) Efectul de reducere al poziţii-│ Anexa I, pct. 41, primul alineat, │
│ │lor aferente angajamentelor de │ultima propoziţie din Regulamentul │
│ │preluare fermã │22/27/2006 şi Anexa I, pct. 41, al │
│ │ │treilea alineat din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4.5.│Poziţii nete │Anexa I, pct. 1-5 si 13 din Regula- │
│ │ │mentul 22/27/2006. Referitor la │
│ │ │distincţia între poziţiile Lungi şi │
│ │ │Scurte, a se vedea Anexa I, pct. 4, │
│ │ │ultimul alineat din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6.7.│REDUCERI AFERENTE POZIŢIILOR DIN │Anexa I, pct. 42-46 din Regulamentul│
│ │PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE │22/27/2006. Reduceri ale poziţiilor │
│ │ACOPERITE PRIN DERIVATE DE CREDIT │nete care sunt supuse unei cerinţe │
│ │ │de capital pentru riscul specific │
│ │ │aferent derivatelor de credit │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │Poziţii nete supuse cerinţelor de │Acele poziţii nete pentru care, │
│ │capital │conform diferitelor abordãri avute │
│ │ │în vedere în Anexa I la Regulamentul│
│ │ │22/27.2006, trebuie deţinute │
│ │ │cerinţe de capital. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Cerinţã de capital (%) │Cerinţa de capital, exprimatã pro- │
│ │ │centual, pentru riscul de poziţie │
│ │ │aferent poziţiilor nete relevante, │
│ │ │determinatã potrivit diferitelor │
│ │ │abordãri avute în vedere în Anexa I │
│ │ │la Regulamentul 22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 9 │Cerinţe de capital │Cerinţa de capital pentru orice │
│ │ │poziţie relevantã, determinatã │
│ │ │potrivit Anexei I la Regulamentul │
│ │ │22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ RÂNDURI │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │Titluri de creanţã tranzacţionate, │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │din portofoliul de tranzacţionare │tranzacţionate care se aflã în │
│ │ │Portofoliul de Tranzacţionare, │
│ │ │precum şi cerinţele de capital afe- │
│ │ │rente acestora pentru riscul de │
│ │ │poziţie conform art. 9, alin 1(a) │
│ │ │din Regulamentul 22/27/2006, Anexei │
│ │ │I din Regulamentul 22/27/2006 şi │
│ │ │art.2(b) din Regulamentul 13/18/2006│
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │Risc general. Abordarea pe baza │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │scadenţei │tranzacţionate supuse abordãrii pe │
│ │ │baza scadenţei conform Anexei I, pct│
│ │ │17-24 din Regulamentul 22/27/2006, │
│ │ │precum şi cerinţele de capital afe- │
│ │ │rente stabilite în Anexa I, art. 25 │
│ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.1.│Zona 1 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.2.│Zona 2 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.3.│Zona 3 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.a.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã în toate benzile de scadenţã │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.b.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã din zona 1 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.c.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã din zona 2 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.d.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã din zona 3 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.e1.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã între zonele 1 şi 2 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1.e2.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã între zonele 2 şi 3 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.f.│Poziţie ponderatã pusã în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │denţã între zonele 1 şi 3 │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.g.│Poziţii ponderate reziduale nepuse │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│
│ │în corespondenţã │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │Risc general. Abordarea pe baza │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │duratei │tranzacţionate supuse abordãrii pe │
│ │ │baza duratei conform Anexei I, pct. │
│ │ │26-31 din Regulamentul 22/27/2006, │
│ │ │precum şi cerinţele de capital afe- │
│ │ │rente stabilite în Anexa I, pct. 32 │
│ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.1.│Zona 1 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.2.│Zona 2 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.3.│Zona 3 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.a.│Poziţie ponderatã pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│
│ │pusã în corespondenţã pentru │22/27/2006 │
│ │fiecare zonã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.b1.│Poziţie ponderatã pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│
│ │pusã în corespondenţã între zonele │22/27/2006 │
│ │1 şi 2 │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2.b2.│Poziţie ponderatã pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│
│ │pusã în corespondenţã între zonele │22/27/2006 │
│ │2 şi 3 │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.c.│Poziţie ponderatã pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│
│ │pusã în corespondenţã între zonele │22/27/2006 │
│ │1 şi 3 │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.d.│Poziţii reziduale ponderate pe baza│Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│
│ │duratei, nepuse în corespondenţã │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │Risc specific │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │ │tranzacţionate supuse cerinţelor de │
│ │ │capital pentru riscul specific, pre-│
│ │ │cum şi cerinţele de capital aferente│
│ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ţine │
│ │ │cont de ultima propoziţie din Anexa │
│ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2007 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.1 │Titluri de creanţã conform primei │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │categorii din Tabelul 1 (Anexa I, │tranzacţionate supuse cerinţelor de │
│ │pct. 14 din Regulamentul 22/27/ │capital pentru riscul specific, pre-│
│ │2006) │cum şi cerinţele de capital aferente│
│ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ţine │
│ │ │cont de ultima propoziţie din Anexa │
│ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2007 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.2 │Titluri de creanţã conform celei │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │de-a doua categorii din Tabelul 1 │tranzacţionate supuse cerinţelor de │
│ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│
│ │22/27/2006) │cum şi cerinţele de capital aferente│
│ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ţine │
│ │ │cont de ultima propoziţie din Anexa │
│ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2007 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.3 │Titluri de creanţã conform celei │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │de-a treia categorii din Tabelul 1 │tranzacţionate supuse cerinţelor de │
│ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│
│ │22/27/2006) │cum şi cerinţele de capital aferente│
│ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ţine │
│ │ │cont de ultima propoziţie din Anexa │
│ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2007 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.4 │Titluri de creanţã conform celei │Poziţii pe instrumente de creanţã │
│ │de-a patra categorii din Tabelul 1 │tranzacţionate supuse cerinţelor de │
│ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│
│ │22/27/2006) │cum şi cerinţele de capital aferente│
│ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ţine │
│ │ │cont de ultima propoziţie din Anexa │
│ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2007 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.5.│Expuneri rezultate din securitizare│Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │
│ │supuse unei ponderi de 1250% sau │22/27/2006 │
│ │supuse unei deduceri şi facilitãţi │ │
│ │de trezorerie pentru care nu existã│ │
│ │rating │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │Abordare specialã pentru riscul │Anexa I, pct. 47-56 din Regulamentul│
│ │aferent poziţiilor pe OPC │22/27/2006. Se aplicã când poziţiile│
│ │ │de OPC-uri sau când instrumentele │
│ │ │suport nu sunt tratate potrivit │
│ │ │metodelor stabilite în Anexa V la │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. Se includ, │
│ │ │dacã este cazul, efectele plafonã- │
│ │ │rilor aplicabile, în cadrul cerin- │
│ │ │ţelor de capital. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │22/27/2006 │
│ │pe bursã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │22/27/2006 │
│ │pe OTC │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │Riscuri aferente opţiunilor, │Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │
│ │altele decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ ALTELE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │Moneda │Anexa I, pct. 13 din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
│ │ │A se ţine cont de faptul cã cerinţa │
│ │ │de capital pentru riscul general şi │
│ │ │specific va fi calculatã separat pe │
│ │ │fiecare valutã dar va fi raportatã │
│ │ │agregat pentru toate valutele. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ID │ Denumire │ Referinţã & Comentarii │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ COLOANE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│1.2 │Toate poziţiile │Art. 3 şi 21 din Regulamentul 22/ │
│ │ │27/2006. Acestea sunt poziţii brute │
│ │ │care nu sunt compensate pe tipuri de│
│ │ │instrumente dar se exclud poziţiile │
│ │ │pe angajamente de preluare fermã │
│ │ │subscrise sau subangajate de cãtre │
│ │ │terţe pãrţi (Anexa I, pct. 41, a │
│ │ │doua propoziţie din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006). Referitor la distincţia│
│ │ │între poziţiile Lungi şi Scurte,care│
│ │ │se aplicã de asemenea acestor pozi- │
│ │ │ţii brute, a se vedea Anexa I, pct. │
│ │ │4, ultimul alineat din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3. │(-) Efectul de reducere al poziţii-│ Anexa I, pct. 41, primul alineat, │
│ │lor aferente angajamentelor de │ultima propoziţie din Regulamentul │
│ │preluare fermã │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4.5.│Poziţii nete │Anexa I, pct. 1-5 din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. Referitor la distincţia │
│ │ │între poziţiile Lungi şi Scurte, a │
│ │ │se vedea Anexa I, pct. 4, ultimul │
│ │ │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6. │Poziţii nete supuse cerinţelor de │Acele poziţii nete care, potrivit │
│ │capital │diferitelor abordãri avute în vedere│
│ │ │în Anexa I la Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2006, sunt supuse unei cerinţe de │
│ │ │capital │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Cerinţã de capital (%) │Cerinţa de capital, exprimatã pro- │
│ │ │centual, pentru riscul de poziţie │
│ │ │aferent poziţiilor nete relevante, │
│ │ │determinatã potrivit diferitelor │
│ │ │abordãri avute în vedere în Anexa I │
│ │ │la Regulamentul 22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7. │Cerinţe de capital │Cerinţa de capital pentru orice │
│ │ │poziţie relevantã, determinatã │
│ │ │potrivit Anexei I la Regulamentul │
│ │ │22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ RÂNDURI │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │Titluri de capital din portofiliul │Poziţii pe titluri de capital din │
│ │de tranzacţionare │Portofoliul de Tranzacţionare şi │
│ │ │cerinţele de capital aferente │
│ │ │acestora pentru riscul de poziţie │
│ │ │potrivit art. 9, alin. 1(a) din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006, Anexei I │
│ │ │la Regulamentul 22/27/2006 şi art. │
│ │ │2(b) din Regulamentul 13/18/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │Risc general │Poziţii pe titluri de capital │
│ │ │supuse riscului general si cerinţele│
│ │ │de capital aferente acestora potri- │
│ │ │vit Anexei I, art. 36 şi 39-40 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.1 │Contracte futures pe indici bursi- │Anexa I, pct. 39-40 din Regulamentul│
│ │eri cu o largã diversificare, │22/27/2006 │
│ │tranzacţionate pe bursã, supuse │ │
│ │unei abordãri speciale │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.2 │Titluri de capital, altele decât │Anexa I, pct. 36 din Regulamentul │
│ │contractele futures pe indici │22/27/2006 │
│ │bursieri cu o largã diversificare │ │
│ │tranzacţionate pe bursã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │Risc specific │Poziţii pe titluri de capital │
│ │ │supuse riscului specific şi cerinţe-│
│ │ │le de capital aferente acestora po- │
│ │ │trivit Anexei I, art. 34-35 şi 39-40│
│ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.1 │Portofolii diversificate, lichide │Anexa I, pct. 35 din Regulamentul │
│ │şi de foarte bunã calitate, supuse │22/27/2006 │
│ │unor cerinţe de capital reduse │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.2.│Titluri de capital, altele decât │Anexa I, pct. 34 din Regulamentul │
│ │portofoliile diversificate, lichide│22/27/2006 │
│ │şi de foarte bunã calitate │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │Abordare specialã pentru riscul de │Anexa I, pct. 47-56 din Regulamentul│
│ │poziţie aferent OPC-urilor │22/27/2006. Se aplicã când poziţiile│
│ │ │pe OPC-uri sau când instrumentele │
│ │ │suport nu sunt tratate potrivit │
│ │ │metodelor stabilite în Anexa V la │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006. Se includ, │
│ │ │dacã este cazul, efectele plafonã- │
│ │ │rilor aplicabile, în cadrul cerin- │
│ │ │ţelor de capital. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │22/27/2006 │
│ │pe bursã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │22/27/2006 │
│ │pe OTC │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │Riscuri aferente opţiunilor, │Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │
│ │altele decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ ALTELE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │Piaţa naţionalã │Poziţia lungã sau scurtã în piaţã │
│ │ │va fi calculatã pentru toate pieţele│
│ │ │naţionale în care banca deţine │
│ │ │titluri de capital │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ID │ Denumire │ Referinţã & Comentarii │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ COLOANE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ 1 │Toate poziţiile: Lungi │Poziţii brute aferente activelor, │
│ │ │sumelor de primit şi altor elemente │
│ │ │similare la care se face referire │
│ │ │în Anexa III, pct. 2.1 din Regula- │
│ │ │mentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │Toate poziţiile: Scurte │Poziţii brute aferente pasivelor, │
│ │ │sumelor de plãtit şi altor elemente │
│ │ │similare la care se face referire │
│ │ │în Anexa III, pct. 2.1 din Regula- │
│ │ │mentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3-4 │Element memorandum: Poziţii de │Anexa III, pct. 2.1, antepenultimul │
│ │acoperire pentru scopul indica- │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │
│ │torului de capital │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5-6 │Poziţii nete │Anexa III, pct. 2.1, ultimul alineat│
│ │ │din Regulamentul 22/27/2006. Pozi- │
│ │ │ţiile nete sunt calculate pe fiecare│
│ │ │valutã, în consecinţã putând rezulta│
│ │ │simultan poziţii lungi şi scurte. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│7,8,9│Poziţii supuse cerinţelor de │Anexa III, pct. 2.2, 3.1 şi 3.2 din │
│ │capital │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Cerinţã de capital (%) │Anexa III, pct. 1, 3.1 şi 3.2 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10 │Cerinţe de capital │Cerinţa de capital pentru orice │
│ │ │poziţie relevantã potrivit Anexei │
│ │ │III la Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ RÂNDURI │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │POZIŢII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE │Poziţii pe valute, altele decât │
│ │DECÂT CELE DE RAPORTARE │moneda de raportare şi cerinţele de │
│ │ │capital aferente acestora, potrivit │
│ │ │art. 9, alin 1(b) din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006, Anexei III, pct. 2.2 │
│ │ │(pentru conversia în moneda de ra- │
│ │ │portare) din Regulamentul 22/27/2006│
│ │ │şi art. 2(c) din Regulamentul │
│ │ │13/18/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valute în a 2-a etapã a UEM │Poziţiile şi cerinţele de capital │
│ │ │aferente acestora pentru valutele │
│ │ │la care se face referire în Anexa │
│ │ │III, pct. 3.2, ultimul alineat din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │Valute supuse acordurilor intergu- │Poziţiile şi cerinţele de capital │
│ │vernamentale │aferente acestora pentru valutele │
│ │ │la care se face referire în Anexa │
│ │ │III, pct. 3.2, primul alineat din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │Valute strâns corelate │Poziţiile şi cerinţele de capital │
│ │ │aferente acestora pentru valutele │
│ │ │la care se face referire în Anexa │
│ │ │III, pct. 3.1, din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │Toate celelalte valute (inclusiv │Poziţiile şi cerinţele de capital │
│ │OPC-uri tratate ca valute diferite)│aferente acestora pentru valutele │
│ │ │supuse procedurii generale la care │
│ │ │se face referire în Anexa III, pct. │
│ │ │1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006│
│ │ │De asemenea, este relevant sã se ia │
│ │ │în considerare poziţiile nepuse în │
│ │ │corespondenţã care rezultã din │
│ │ │aplicarea tratamentelor speciale │
│ │ │avute în vedere în Anexa III, pct. │
│ │ │pct. 3.1 şi 3.2 din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │Aur │Poziţiile şi cerinţele de capital │
│ │ │aferente acestora pentru valutele │
│ │ │supuse procedurii generale la care │
│ │ │se face referire în Anexa III, pct. │
│ │ │1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006│
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │Riscuri aferente opţiunilor, altele│Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │
│ │decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Elemente memorandum: Poziţii pe │Potrivit codificãrii internaţionale │
│ │valute │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Euro │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │monede ERM2 │Monede participante la Mecanismul │
│ │ │Ratelor de Schimb 2 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │GBP │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │SEK │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │CHF │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Alte monede EEA │Alte monede ale ţãrilor din Spaţiul │
│ │ │Economic European │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │USD │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │CAD │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │AUD │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Alte monede decât cele ale EEA │Celelalte valute, altele decât │
│ │ │moneda de raportare. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │OPC-uri tratate ca valute distincte│Anexa III, pct. 2.1, penultimul │
│ │ │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ID │ Denumire │ Referinţã & Comentarii │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ COLOANE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ 1.2 │Toate poziţiile: Lungi / Scurte │Poziţii brute lungi/scurte conside- │
│ │ │rate a fi poziţii pe aceeaşi marfã │
│ │ │potrivit Anexei IV, pct. 1 şi 7 │
│ │ │(vezi de asemenea pct. 13) din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3.4 │Elemente memorandum: Poziţii care │Anexa IV, pct. 3 din Regulamentul │
│ │sunt în adevãratul sens finanţãri │22/27/2006 │
│ │de stocuri │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5,6 │Poziţii nete │Anexa IV, pct. 6 din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │Poziţii supuse cerinţelor de │Acele poziţii nete care, potrivit │
│ │capital │diferitelor abordãri avute în vedere│
│ │ │în Anexa IV la Regulamentul 22/27/ │
│ │ │2006, sunt supuse cerinţelor de │
│ │ │capital. │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Cerinţã de capital (%) │Cerinţa de capital, exprimatã pro- │
│ │ │centual, pentru riscurile de piaţã │
│ │ │aferente poziţiilor nete,determinatã│
│ │ │potrivit diferitelor abordãri avute │
│ │ │în vedere în Anexa IV la Regulamentul
│ │ │22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │Cerinţe de capital │Cerinţa de capital pentru orice │
│ │ │poziţie relevantã potrivit Anexei │
│ │ │IV la Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ RÂNDURI │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI │Poziţii pe mãrfuri şi cerinţele de │
│ │ │capital aferente pentru riscul de │
│ │ │piaţã, determinate potrivit art. 9, │
│ │ │alin. 1(b) din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006, Anexei IV la Regulamentul
│ │ │22/27/2006 şi art. 2(c) din Regula- │
│ │ │mentul 13/18/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │Abordarea pe benzi de scadenţã │Poziţii pe mãrfuri supuse abordãrii │
│ │ │pe Benzi de Scadenţã, aşa cum se │
│ │ │face referire în Anexa IV, pct. 13- │
│ │ │18 din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.1.│Banda de scadenţã ≤ 1 an │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.2.│Banda de scadenţã > 1 an ≤ 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.3.│Banda de scadenţã > 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.a.│Poziţii lungi şi scurte puse în │Anexa IV, pct. 17(a), din Regula- │
│ │corespondenţã pentru fiecare bandã │mentul 22/27/2006 │
│ │de scadenţã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.b.│Poziţii puse în corespondenţã între│Anexa IV, pct. 17(b), din Anexa IV │
│ │douã benzi de scadenţã │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1.c.│Poziţii reziduale nepuse în │Anexa IV, pct. 17(c), din Anexa IV │
│ │coresponenţã │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │Abordarea extinsã pe benzi de │Poziţii pe mãrfuri supuse abordãrii │
│ │scadenţã │Extinse pe Benzi de Scadenţã, aşa │
│ │ │cum se face referire în Anexa IV, │
│ │ │pct. 21 din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.1.│Banda de scadenţã ≤ 1 an │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.2.│Banda de scadenţã > 1 an ≤ 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.3.│Banda de scadenţã > 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.a.│Poziţii lungi şi scurte puse în │Anexa IV, pct. 17(a) şi 21, Tabelul │
│ │corespondenţã pentru fiecare bandã │2 din Regulamentul 22/27/2006 │
│ │de scadenţã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.b.│Poziţii puse în corespondenţã între│Anexa IV, pct. 17(b) şi 21, Tabelul │
│ │douã benzi de scadenţã │2 din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2.c.│Poziţii reziduale nepuse în │Anexa IV, pct. 17(c) şi 21, Tabelul │
│ │coresponenţã │2 din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │Abordarea simplificatã: Toate │Poziţii pe mãrfuri supuse abordãrii │
│ │poziţiile │Simplificate, aşa cum se face refe- │
│ │ │rire în Anexa IV, pct. 19-20 din │
│ │ │Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa IV, pct. 8, al doilea alineat │
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │din Regulamentul 22/27/2006 │
│ │pe bursã │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │Abordarea pe bazã de marjã pentru │Anexa IV, pct. 8, al treilea alineat│
│ │futures şi opţiuni tranzacţionate │din Regulamentul 22/27/2006 │
│ │pe OTC │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │Riscuri aferente opţiunilor, altele│Anexa IV, pct.10, al treilea alineat│
│ │decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │Risc de crizã de lichiditate │Anexa IV, pct. 5 din Regulamentul │
│ │ │22/27/2006 │
├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ ALTELE │
├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │Marfa │Anexa IV, pct. 17-20 din Regulamentul
│ │ │22/27/2006. A se ţine cont de faptul│
│ │ │cã cerinţa de capital pentru riscul │
│ │ │de marfã va fi calculatã separat pe │
│ │ │fiecare marfã, dar va fi raportatã │
│ │ │agregat pentru toate mãrfurile. │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
